В случае реализации рискового макросценария дефицит капитала может возникнуть у 33 страховых компаний РФ, а его совокупный объем достичь 18,3 млрд рублей к концу 2016 года. К такому выводу пришел Банк России в результате стресс-тестирования страховых организаций на предмет влияния макроэкономического и кредитного рисков.

Обновленный рисковый сценарий Банка России предполагает цены на нефть $25 за баррель на 2016–2018 годы.

«При условии сохранения организационных моделей у 13 организаций значение дефицита превысит 50% собственных средств», – говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ РФ.

В документе отмечается, что по сравнению с предыдущим стресс-тестированием страховщиков в июне 2015 года уровень кредитного риска компаний незначительно сократился, что среди прочего было обусловлено уходом с рынка компаний с низким качеством активов.

Как полагает регулятор, на фоне снижения либо стагнации сборов по основным добровольным видам страхования и снизившейся относительно начала 2015 года доходности по депозитам, вероятно, продолжится интенсивный рост выплат по ОСАГО. В результате в 2016 году финансовые результаты страховых компаний могут ухудшиться.

«В целом по всем страховщикам совокупные потенциальные потери не должны превышать 2,1% от активов на временном горизонте 1 год и 13,1% активов – на горизонте 5 лет. В то же время величина кредитного риска отдельных компаний существенно различалась: значения объема прогнозных потерь на горизонте 5 лет варьировались от 2,6% до 49,3%. Для большей части страховщиков прогнозные потери на горизонте 5 лет находились в пределах 21% суммы их активов», – говорится в обзоре Банка России.

Вместе с тем, отмечает ЦБ, участники страхового рынка характеризуются высокой способностью абсорбировать потери: из числа анализируемых страховщиков лишь у пяти компаний доля потенциальных потерь к капиталу на горизонте в 1 год превышала 30%.

О планах по проведению стресс-тестирования в ближайшее время заявили 14 страховых организаций, сообщает регулятор.

Источник: ТАСС, 31.05.16