Ценообразование в перестраховании
Содержание |
Дата семинара:
08.04.2013 - 09.04.2013
Автор семинара:
Жуков Олег Витальевич, Дженерал Реиншуранс АГ
Коротко о семинаре:
Важным преимуществом семинара является его практическая направленность: ряд материалов даётся целиком в виде упражнений, на оба дня требуются калькуляторы.
Основная тема семинара - обсуждение практических вопросов андеррайтинга и ценообразования облигаторных перестраховочных договоров. Семинар не содержит сложные математические и статистические выкладки и в целом не предназначен для изучения на актуарном уровне.
Главная цель семинара - обсуждение практических задач, возникающих при ценообразовании современных облигаторных договоров. В первую очередь семинар рекомендуется андеррайтерам перестраховочных отделов и департаментов страховых компаний, но также будет интересен всем, кто интересуется современными проблемами андеррайтинга перестраховочных договоров.
Программа семинара:
1. Цена перестраховочного договора
2. Стандартный текст перестраховочного договора:
- оговорки, определяющие цену и влияющие на цену договора,
- рыночные стандарты и вариации,
- практика российского рынка.
3. Цена пропорционального перестраховочного договора.
- Модель ценообразования для имущественного портфеля на основе базовых, рисковых и катастрофических убытков.
- Прогнозная модель перестрахования портфеля каско автомобилей.
- Упражнение: расчет катастрофической составляющей цены для портфеля автомашин московского региона.
4. Цена непропорционального перестраховочного договора.
- Структура цены, технические и нетехнические составляющие цены, определение "рисковой премии".
- Окончательная техническая цена перестраховочного договора как функция от "рисковой премии".
5. Основные методы определения рисковой премии: описание стандартных моделей, методика применения, примеры использования, упражнения:
- Метод экстраполяции,
- Метод Парето,
- Метод структурный,
- Комбинация методов: принцип делимитации.
6. Особенности котирования долгосрочных перестраховочных договоров (long tail business).
7. Достаточность информации к возобновлению, систематизация требуемой информации, упражнения,
8. "Компрессия" пропорциональных и непропорциональных договоров, цена скомпрессованного договора: постановка задачи, модель ценообразования скомпрессованного договора, упражнения.
9. Несколько примеров работы моделей ценообразования в частных случаях:
- индексация годового агрегатного приоритета,
- особенности ценообразования договоров на различных базах удержания по одному риску: по страховой сумме, по максимально возможному убытку, по лимиту выплаты в оригинальном полисе,
- котирование портфеля, содержащего страхования на базе "первого риска",
- некоторые особенности котирования различных видов портфелей (имущество, строительно-монтажные риски, каско автомобилей).
Примеры тем, которые будут предложены слушателям для обсуждения:
- основные методы определения рисковой премии,
- чем отличается котирование портфеля строительно-монтажных рисков от портфеля рисков страхования имущества от огня и других опасностей?
- как предсказать результат моторного перестраховочного договора?
- как построить сценарий катастрофических убытков для моторного портфеля?
- как влияет на цену пропорционального договора агрегатная франшиза или агрегатный лимит?
- как оценить "скомпрессованный" перестраховочный договор?
- какие оговорки необходимы для полного описания параметров ценообразования "скомпрессованного" пропорционального договора?
- влияет ли база перестрахования на цену договора?
- что означает для цены договора перестрахование портфеля, содержащего страхования на базе "первого риска"?
Условия участия
См. на сайте www.wiki-ins.ru, а также узнавайте у специалистов Учебного центра: тел. (495) 221-93-58, 743-32-88/ 28-44/ 29-55/ 29-88; e-mail: seminar@wiki-ins.ru
